研究者情報
専門分野、担当科目、メッセージ
専門分野
今年度の担当科目
過去の担当科目
メッセージ
研究者基礎情報
研究者情報
学位
学歴
経歴
学会
社会的活動
研究者活動情報
委員歴
受賞歴
著書
論文
その他の業績
講演・口頭発表等
Works
競争的資金等の研究課題
その他
教育研究業績情報：教育上の能力に関する事項
教育方法の実践例
作成した教科書，教材
実務の経験を有する者についての特記事項
その他
基本情報
氏名
神楽岡 優昌
氏名（カナ）
カグラオカ ユウショウ
氏名（英語）
Kagraoka Yusho
所属
経済学部 金融学科
職名
教授
researchmap研究者コード
researchmap機関
専門分野、担当科目、メッセージ
専門分野
数理ファイナンス，金融工学
今年度の担当科目
【学部】 .
【大学院】 .
過去の担当科目
メッセージ
データや数値に基づいた数理的思考ができるようになってください．
研究者基礎情報
研究者情報
***
学位
大阪市立大学 博士（理学）
学歴
神戸大学理学部卒，神戸大学大学院理学研究科修士課程終了，大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程単位取得退学．
経歴
日興證券投資工学研究所，MTBインベストメントテクノロジー研究所，武蔵大学助教授を経て現職．
学会
日本ファイナンス学会
日本保険・年金リスク学会（JARIP)
The American Finance Association
社会的活動
研究者活動情報
委員歴
日本保険・年金リスク学会（JARIP) 理事
日本保険・年金リスク学会 JARIPジャーナル編集長
受賞歴
著書
社債市場の育成と発展 日本の経験とアジアの現状 胥鵬 （編），神楽岡優昌 共著 法政大学出版局 2007/07
確率金利モデル―理論とExcelによる実践 神楽岡優昌、鈴木重信 単著 ピアソン・エデュケーション 2006/03
国際金融市場 問題用語の解説デリバティブ，金融工学，金融ビジネス 神楽岡優昌、鎌田陽一 共著 現代用語の基礎知識2003自由国民社 2003 4-426-10121-2
ファイナンステクノロジーのフロンティア 神楽岡優昌, 池田昌幸(編) 共著 東京書籍 1998
論文
The Tokyo concentration measure/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series No.101/2024/03
Hierarchical Concentration Measure: An Application to REIT Stock Volatility Evaluation/Yusho Kagraoka/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series/2023/03
The Bank of Japan's yield curve control: A model based evaluation/Yusho Kagraoka/Sole Author/The Journal of Musashi University/2022/12
Effects of the Bank of Japan’s yield curve control on the Japanese
government bond market: A model-based evaluation
/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series No. 100/2022/03
A unified model of sovereign CDS quanto spreads and government bond yields/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series No. 99/2021/03
全て表示する（34件）
The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/International Journal of Financial Studies/2020
Are the Risk-Free Interest Rates Correlated with Sovereign Default Intensities? Yusho Kagraoka 単著 The Journal of Fixed Income 2019/02
The Changing Shape of Sovereign Default Intensities/Yusho Kagraoka and Zakaria Moussa/Joint Author/Theory and Applications of Time Series Analysis: Selected Contributions from ITISE 2018/2019/10
Fitting the Nelson-Siegel model to default intensities estimated from the sovereign CDS/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series No. 89/2018/03
自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDSを用いたリスクフリー・レートのタームストラクチャーの推定－カウンターパーティ・リスクの影響の除去－ 神楽岡 優昌 単著 武蔵大学論集 2016/08
Common dynamic factors in driving commodity prices: Implications of a generalized dynamic factor model Yusho Kagraoka 単著 Economic Modelling 2016/01
The inability to detect the influence of quantitative and qualitative easing by the Bank of Japan on the Japanese fixed-income market/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/
Musashi University Discussion Paper Series No. 78
/2015/03
Estimation of the term structure of CDS-adjusted risk-free interest rates Yusho Kagraoka, Zakaria Moussa 共著 The Journal of Fixed Income 2014/01
消費者金融会社の信用リスク―CDS プレミアムと社債スプレッドの比較― Yusho Kagraoka 単著 パーソナルファイナンス学会年報 2013/09
Quantitative Easing, Credibility and the Time-Varying Dynamics of the Term Structure of Interest rate in Japan/Yusho Kagraoka & Zakaria Moussa/Joint Author/Journal of International Financial Markets, Institutions and Money/2013/07
The identification of the common factors that drive commodity prices/Yusho KAGRAOKA/Sole Author/Musashi University Discussion Paper Series No. 68/2012/12
Common Dynamic Factors Driving Metal and Energy Prices Yusho Kagraoka 単著 武蔵大学論集 2012/11
保険契約解約のパネル計数データ・モデル 神楽岡優昌 単著 JARIP Journal （日本保険・年金リスク学会誌） 2011/01
A time-varying common risk factor affecting corporate yield spreads 神楽岡優昌 単著 The European Journal of Finance 2010/09
New mechanism of market price observation: liquidity and leptokurtic return distributions
/Yusho Kagraoka/Musashi University Discussion Paper Series No. 57/2010/03
Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes 神楽岡優昌 単著 武蔵大学論集 経済学部60周年記念論文集 2010/03
債権ポートフォリオのデフォルト相関モデルDefault Correlation Model of Loan Portfolios 神楽岡優昌 分担執筆 消費者金融サービス研究学会年報 2009/09
消費者ローンへの計数回帰モデルの適用(Application of the count panel deta models to consumer loans.) 神楽岡優昌 単著 消費者金融サービス研究学会年報 2006/08
Corporate bond liquidity and matrix pricing 神楽岡優昌 単著 Physica A 2005/09
Count Regression Model for Consumer Loan 神楽岡優昌 単著 武蔵大学論集 2004/12
The OAS Approach and the Martingale Measure for Mortgage Prepayment 神楽岡優昌 単著 武蔵大学論集 2002/01
Short-term interest rate model with nonlinear mean reversion Yusho Kagraoka, Zhaoyun Shi Proceedings of the IEEE/IAFE/INFORMS 2000 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 2000. (CIFEr) 2000/02
Time series analysis of the term structure of interest rates－towards interest rate risk managements 神楽岡優昌、永原裕一 共著 MTEC Journal 1998/12
Live Long and prosper options：a new type of exotic options． 神楽岡優昌 単著 日興リサーチセンター投資工学 1993/10
Mortgage－Backed Securitiesの評価 神楽岡優昌 単著 証券アナリストジャーナル 1993/01
More general momentum dependent gauge transformations－generators of gauge transformations quadratic in constraint functions Yusho Kagraoka 単著 Progress of Theoretical Physics 1993/09
Gauge transformations and gauge－fixing conditions in constraint systems Yusho Kagraoka, Reiji Sugano, Toshiei Kimura 共著 International Journal of Modern Physics A 1992/01
Extension to velocity dependent gauge transformations II: properties of velocity dependent gauge transformations Yusho Kagraoka, Reiji Sugano 共著 Zeitschrift Fur Physics C 1991/03
Extension to velocity dependent gauge transformations I: general form of the generator Yusho Kagraoka, Reiji Sugano 共著 Zeitschrift Fur Physics C 1991/07
表示を折りたたむ
その他の業績
統合リスクマネジメント ニール A. ドハーティ (著)，森平爽一郎・ 米山高生 （監訳），神楽岡優昌 共訳 2012/01
講演・口頭発表等
A Flexible Parametric Model Characterizing Interest Rate Processes/Yusho Kagraoka/"Bachelier Finance Society 2000, First World Congress of the Bachelier Finance Society"
Modeling Insurance Surrenders by the Negative Binomial Model 日本保険・年金リスク学会 (The Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions, JARIP) 第1回設立記念大会・研究発表会
Estimation of the term structure of CDS-adjusted risk-free interest rates 神楽岡 優昌 Portuguese Finance Network 2014 Portuguese Finance Network
Determinants of CDS premium and bond yield spread/Yusho Kagraoka/"16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF)"
消費者金融会社の信用リスク－社債市場とCDS市場の２つの見方 Yusho Kagraoka パーソナルファイナンス学会 第13回大会
全て表示する（25件）
Do Corporate Bonds Reflect Their Default Risk?/Yusho Kagraoka/"Forecasting Financial Markets (FFM) Conference"
Common Dynamic Factors Driving Metal and Energy Prices/Yusho Kagraoka/"Forecasting Financial Markets (FFM) Conference"
New Mechanism of Market Price Observation: Liquidity and Leptokurtic Return Distribution/Yusho Kagraoka/"6th Portuguese Finance Network"
Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes/Yusho Kagraoka/“Campus for Finance, Research Conference 10”
相関構造を取り込んだ債権ポートフォリオのリスク･モデル Yusho Kagraoka パーソナルファイナンス学会 第10回大会
Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes/Yusho Kagraoka/"Forecasting Financial Markets (FFM) Conference"
Measuring the Risk Premium of Corporate Bonds: An Evidence from Panel Data Analysis Yusho Kagraoka 日本ファイナンス学会第15回大会
Measuring the Risk Premium of Corporate Bonds: Evidence from Panel Data Analysis/Yusho Kagraoka/"Forecasting Financial Markets (FFM) Conference"
消費者金融ローンへの計数回帰モデルの適用 Yusho Kagraoka 消費者金融サービス研究学会 第6回大会
Corporate bond liquidity and matrix pricing/Yusho Kagraoka/"First Bonzenfreies Colloquium on Market Dynamics and Quantitative Economics"
地方債のイールド・スプレッドと地方財政指標 Yusho Kagraoka 日本ファイナンス学会 第12回大会
Modeling Insurance Surrenders by the Negative Binomial Model/“JAFEE International Conference" and "The 6th Columbia=JAFEE International Conference”
The OAS approach and the martingale measure for mortgage prepayment/Yusho Kagraoka/"Bachelier Finance Society 2002, 2nd World Congress of the Bachelier Finance Society"
A Flexible Parametric Model Characterizing Interest Rate Processes 応用経済時系列研究会
"Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr'00) "/Yusho Kagraoka & Zhaoyun Shi/"Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr'00) ", New York, USA
Comparison of the HJM model and the BGM model: application to the Japanese market/Yusho Kagraoka/"Quantitative Methods in Finance"
Calibration of the stochastic interest rate models: a comparison of BGM model and HJM model “Mathematical Finance, Measurement and Stochastic Control”
Calibration of the BGM interest rate model 統計数理研究所シンポジウム「金融時系列データの解析：モデルと方法論」
Calibration of the stochastic interest rate models: a comparison of BGM model and HJM model JAFEE 夏季大会
The dependence of the risk-free interest rate on sovereign default intensity: evidence from the German and U.S. markets/Yusho Kagraoka/3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND)
表示を折りたたむ
Works
競争的資金等の研究課題
その他
教育研究業績情報：教育上の能力に関する事項
教育方法の実践例
作成した教科書，教材
実務の経験を有する者についての特記事項
その他
